PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с EIPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, EIC returned -12.70% vs 21.10% for EIPI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.

EIC

1 день
1.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-12.70%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

EIPI

1 день
1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.14%
1 год
21.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и EIPI

2026 (YTD)20252024
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-4.14%-15.28%10.85%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.45%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between EIC and EIPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.10

The correlation between EIC and EIPI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с MLPA

Доходность на риск

EIC vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.19

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.22

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.44

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

14.04

-14.85

EIC vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIC и EIPI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-12.33%

-54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-4.77%

-23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.15%

-2.70%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-1.70%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

1.51%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и EIPI

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.51%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

7.43%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

9.69%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

13.03%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

13.03%

+24.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и EIPI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности EIPI в 6.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.79%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and EIPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.88%) compared to EIPI (3.51%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор