PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Al Frank Fund (VALAX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		-1.54%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.38% соответственно.

EHSTX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.60%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий EHSTX и VALAX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.63

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.23

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.13

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

9.00

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между EHSTX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и VALAX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.18%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и VALAX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-61.26%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.03%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-25.81%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.22%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-8.56%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.83%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и VALAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 3.86%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.61%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.48%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.57%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.70%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.29%

-2.03%