PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%13.84%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий EHSTX и FLCOX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.54

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между EHSTX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и FLCOX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и FLCOX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-38.28%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.96%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-19.00%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.32%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.52%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и FLCOX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.29%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.31%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.72%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.82%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.73%

-0.46%