Сравнение EGUS с USO
EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 21.46%/yr for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
EGUS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам EGUS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 10.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EGUS and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between EGUS and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGUS vs. USO — Ранг доходности на риск
EGUS
USO
Сравнение EGUS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGUS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.80 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGUS и USO
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGUS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -98.19% | +73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -32.49% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -32.49% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -87.31% | +84.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -75.36% | +71.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 12.26% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и USO
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.03%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGUS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 14.21% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 40.74% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 44.91% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 36.68% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 39.07% | -19.75% |
Сравнение комиссий EGUS и USO
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и USO
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGUS and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to EGUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, EGUS leads with 23.26% vs 21.46% for USO. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 23.26% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
EGUS has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for USO.
EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGUS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор