PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 28.55%/yr for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

EGUS

1 день
-1.44%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.99%
С начала года
10.15%
1 год
22.81%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и MTUM

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.15%19.02%32.85%27.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%10.60%

Correlation

The correlation between EGUS and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between EGUS and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и MTUM

Секторы
EGUS
MTUM

Технологии

53.6%
50.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Промышленность

7.4%
15.0%

Здравоохранение

6.4%
3.5%

Финансовые услуги

4.0%
5.0%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Энергетика

1.1%
10.5%

Сырьевые материалы

0.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.7%

Технологии

EGUS
53.6%
MTUM
50.2%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.8%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

EGUS
10.9%
MTUM
5.1%

Промышленность

EGUS
7.4%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

EGUS
6.4%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

EGUS
4.0%
MTUM
5.0%

Недвижимость

EGUS
1.5%
MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
MTUM
0.6%

Энергетика

EGUS
1.1%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
MTUM
2.3%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
MTUM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с SPMO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

EGUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.65

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.35

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

8.08

-3.31

EGUS vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и MTUM

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-34.08%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.11%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-20.99%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-12.11%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.20%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.51%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и MTUM

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

12.40%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

21.91%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

24.08%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.61%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.55%

-2.23%

Сравнение комиссий EGUS и MTUM

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и MTUM

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to EGUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.55% vs 23.26% for EGUS. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.55% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.15% for MTUM.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор