Сравнение EGUS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Gold Trust (IAU).
EGUS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGUS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGUS и IAU
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EGUS vs. IAU — Ранг доходности на риск
EGUS
IAU
Сравнение EGUS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.72 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.95 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EGUS и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и IAU
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и IAU
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -45.14% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -19.18% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -11.71% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -15.98% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.23% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и IAU
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.98%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.44% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 24.15% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 27.64% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.70% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.83% | +3.48% |