Сравнение EGUS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
EGUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGUS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 12.29% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGUS и GQGU
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
EGUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
EGUS
GQGU
Сравнение EGUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EGUS и GQGU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и GQGU
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и GQGU
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -6.65% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -3.24% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.21% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 9.66% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 9.66% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 9.66% | +9.65% |