PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.92%/yr vs 32.32%/yr for FPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и FPX

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%9.36%

Correlation

The correlation between EGUS and FPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.76

The correlation between EGUS and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и FPX

Секторы
EGUS
FPX

Технологии

59.1%
29.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
3.5%

Промышленность

6.8%
20.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.0%

Здравоохранение

5.9%
16.1%

Финансовые услуги

4.3%
3.0%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Энергетика

1.1%
4.4%

Сырьевые материалы

0.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%
6.5%

Технологии

EGUS
59.1%
FPX
29.8%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
FPX
3.5%

Промышленность

EGUS
6.8%
FPX
20.0%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
FPX
7.0%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
FPX
16.1%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
FPX
3.0%

Недвижимость

EGUS
1.3%
FPX
4.2%

Энергетика

EGUS
1.1%
FPX
4.4%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
FPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
FPX
2.3%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

EGUS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.71

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.24

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.21

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.40

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.57

+0.88

Просадки

Сравнение просадок EGUS и FPX

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-56.29%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.28%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-30.88%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-11.34%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.78%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и FPX

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 3.98%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.22%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

17.11%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

23.10%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

26.49%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

24.28%

-5.13%

Сравнение комиссий EGUS и FPX

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и FPX

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and FPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to EGUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.32% vs 26.92% for EGUS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.32% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.57% for FPX.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор