Сравнение EGLIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 24.64% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции EGLIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 14.65% против 21.84% соответственно.
EGLIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 14.65%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLIX и AVALX
EGLIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
EGLIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
EGLIX
AVALX
Сравнение EGLIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.51 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 4.14 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.65 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 27.42 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.51 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EGLIX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLIX и AVALX
Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.29% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EGLIX и AVALX
Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.89% | -73.72% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -13.02% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -32.00% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.86% | -48.34% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.79% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -11.01% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.68% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLIX и AVALX
Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.77% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.37% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 21.22% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.62% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 22.33% | +3.80% |