PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		24.64%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.65% против 12.78% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.03%
С начала года
24.64%
6 месяцев
26.09%
1 год
20.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
28.36%
10 лет*
14.65%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с MPLXEGLIX с AVALXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с CSUIXEGLIX с BGLYX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EGLIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.56

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.65

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.68

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

-1.16

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.56

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между EGLIX и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и BRK-B

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.29%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и BRK-B

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-53.86%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.95%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-26.58%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-29.57%

-39.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-11.36%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-11.07%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

8.72%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и BRK-B

Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.33%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

18.30%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.20%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

19.45%

+6.68%