PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGLIX (Eagle MLP Strategy Fund) is Energy Equities fund managed by Eagle MLP, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGLIX returned 12.01%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции EGLIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.01% против 12.93% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.74%
1 год
29.85%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.27%
10 лет*
12.01%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		26.19%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EGLIX and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EGLIX and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с MPLXEGLIX с CSUIXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с GAGEXEGLIX с PSPFX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EGLIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.18

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.15

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.27

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

-0.57

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.18

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и BRK-B

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-53.86%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.42%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.95%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-26.58%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-29.57%

-39.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-11.33%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-11.07%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.46%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и BRK-B

Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.72%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.70%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

14.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.11%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

19.43%

+6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и BRK-B

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.40%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%

Часто задаваемые вопросы

EGLIX and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGLIX has higher volatility (6.03%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, EGLIX dropped -78.89% vs BRK-B's -53.86%.

EGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор