Сравнение EGLIX с MPLX
EGLIX (Eagle MLP Strategy Fund) is Energy Equities fund managed by Eagle MLP, while MPLX (MPLX LP) is a stock. Over the past 10 years, EGLIX returned 12.29%/yr vs 15.49%/yr for MPLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGLIX и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLIX показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции EGLIX уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.49% соответственно.
EGLIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 28.17%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 24.47%
- 10 лет*
- 12.29%
MPLX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам EGLIX и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 28.17% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
MPLX MPLX LP | 9.52% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between EGLIX and MPLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between EGLIX and MPLX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLIX vs. MPLX — Ранг доходности на риск
EGLIX
MPLX
Сравнение EGLIX c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLIX | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.26 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 5.22 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLIX и MPLX
Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLIX | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.89% | -85.72% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.71% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -14.58% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.46% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.86% | -75.21% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.12% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -29.89% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.33% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLIX и MPLX
Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 5.57% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLIX | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.57% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.02% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.38% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 30.62% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLIX и MPLX
Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MPLX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.33% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
MPLX MPLX LP | 7.44% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
EGLIX and MPLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGLIX has higher volatility (5.57%) compared to MPLX (5.36%). In terms of maximum drawdown, EGLIX dropped -78.89% vs MPLX's -85.72%.
EGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGLIX и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор