Сравнение EGLIX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLIX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLIX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 25.52% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.17% соответственно.
EGLIX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 14.73%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLIX и PSPFX
EGLIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
EGLIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
EGLIX
PSPFX
Сравнение EGLIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLIX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.15 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.48 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.64 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 18.63 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.15 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.41 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EGLIX и PSPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLIX и PSPFX
Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.26% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок EGLIX и PSPFX
Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.89% | -79.09% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -17.96% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -39.15% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.86% | -56.80% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -15.91% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -42.65% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 4.47% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLIX и PSPFX
Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 4.30%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLIX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 10.47% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 23.43% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 27.28% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.85% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.64% | +4.51% |