PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с EMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLIX с EMOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGLIX (Eagle MLP Strategy Fund) and EMOIX (Eaton Vance Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - EGLIX is a Energy Equities fund managed by Eagle MLP, while EMOIX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EGLIX returned 12.02%/yr vs 2.58%/yr for EMOIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EGLIX charges 1.40%/yr vs 0.67%/yr for EMOIX.

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и EMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у EMOIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции EMOIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 2.58% соответственно.

EGLIX

1 день
1.67%
1 месяц
-1.92%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.53%
1 год
27.85%
3 года*
28.56%
5 лет*
24.73%
10 лет*
12.02%

EMOIX

1 день
0.26%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.65%
1 год
9.10%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLIX и EMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		26.29%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		2.17%6.01%4.17%5.37%-9.57%2.79%4.28%7.17%1.30%6.17%

Correlation

The correlation between EGLIX and EMOIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.04

The correlation between EGLIX and EMOIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Eaton Vance Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с CSUIXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с GAGEXEGLIX с PSPFX
Часто сравнивают с EMOIX:
EMOIX с FLMIEMOIX с ETGEMOIX с DCARXEMOIX с APUSXEMOIX с USMSXEMOIX с EIAMXEMOIX с EIRAX

Доходность на риск

EGLIX vs. EMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EMOIX
Ранг доходности на риск EMOIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c EMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXEMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.95

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.81

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.98

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

10.84

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. EMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EMOIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и EMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXEMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.95

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.40

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и EMOIX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки EMOIX в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и EMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLIXEMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-14.20%

-64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.00%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-5.98%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-14.20%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-14.20%

-54.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.06%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-2.74%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.82%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и EMOIX

Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLIXEMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.23%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

2.26%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

3.04%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

3.99%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

4.08%

+21.92%

Сравнение комиссий EGLIX и EMOIX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EMOIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и EMOIX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности EMOIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.40%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		3.50%4.41%4.09%2.49%2.66%3.27%2.36%2.76%2.54%2.22%2.50%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EGLIX and EMOIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGLIX has higher volatility (6.10%) compared to EMOIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, EGLIX dropped -78.89% vs EMOIX's -14.20%.

EMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLIX и EMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор