PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. EGGY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, EGGY returned 47.78% vs 28.62% for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EGGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

EGGY

1 день
-1.16%
1 месяц
8.97%
С начала года
36.97%
6 месяцев
34.02%
1 год
47.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGY и VOO

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		36.97%16.46%-1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%-1.51%

Correlation

The correlation between EGGY and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between EGGY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с FEPIEGGY с ULTYEGGY с AIPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EGGY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.31

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

15.03

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.89

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EGGY и VOO

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-33.99%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-8.90%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.32%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.69%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

1.91%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и VOO

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

2.78%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

8.90%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

11.80%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

16.81%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

18.00%

+10.62%

Сравнение комиссий EGGY и VOO

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и VOO

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		26.05%28.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EGGY and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGY has higher volatility (12.23%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, EGGY leads with 47.78% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 47.78% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.

EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 1.02% for VOO.

EGGY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: NestYield and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор