Сравнение EGGY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
EGGY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | -1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и SVOL
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
EGGY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
EGGY
SVOL
Сравнение EGGY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.08 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.43 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.16 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 0.53 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.08 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и SVOL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и SVOL
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и SVOL
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -33.50% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -24.73% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -10.01% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.74% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 7.49% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и SVOL
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 4.20% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 13.82% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 38.84% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.27% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.27% | +4.92% |