PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

EGGS и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и TCAL

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-5.28%24.33%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

EGGS

1 день
1.66%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-12.99%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий EGGS и TCAL

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

EGGS vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.12

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.09

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.07

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-0.22

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.12

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между EGGS и TCAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и TCAL

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности TCAL в 11.74%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		17.09%14.52%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и TCAL

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-7.24%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-7.24%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-5.52%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.59%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.13%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и TCAL

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.36%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

7.61%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

11.70%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

11.68%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

11.68%

+11.63%