PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

EGGS и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и ULTY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ECATEGGS с SPYI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий EGGS и ULTY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.51

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.11

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.06

+0.31

Корреляция

Корреляция между EGGS и ULTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и ULTY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и ULTY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-26.85%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-24.16%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-20.55%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.06%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

11.12%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и ULTY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.06%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

17.10%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

25.28%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

27.62%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

27.62%

-4.33%