Сравнение EGGS с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
EGGS и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | -1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и SPYI
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
EGGS vs. SPYI — Ранг доходности на риск
EGGS
SPYI
Сравнение EGGS c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 8.06 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и SPYI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и SPYI
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и SPYI
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -16.47% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -11.02% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -4.50% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.86% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.11% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и SPYI
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.10% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 8.29% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 16.22% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 13.12% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 13.12% | +10.17% |