PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

EGGS и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и QRMI

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий EGGS и QRMI

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

EGGS vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.36

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.55

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.55

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.59

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между EGGS и QRMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и QRMI

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и QRMI

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-20.95%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-5.04%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-3.54%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.25%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.74%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и QRMI

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.02%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

4.93%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

7.77%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

8.46%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

8.46%

+14.83%