Сравнение EGGS с PAPI

С начала года, EGGS показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGGS и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности PAPI в 7.50%

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и PAPI.

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.