Сравнение EGGS с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
EGGS и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и KHPI
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
EGGS vs. KHPI — Ранг доходности на риск
EGGS
KHPI
Сравнение EGGS c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.34 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.76 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и KHPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и KHPI
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и KHPI
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -10.58% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -6.55% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -5.18% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.27% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.46% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и KHPI
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.18% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 5.25% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 10.96% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 9.79% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 9.79% | +13.50% |