Сравнение EGGQ с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
EGGQ и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 36.47% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и TCAL
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
EGGQ vs. TCAL — Ранг доходности на риск
EGGQ
TCAL
Сравнение EGGQ c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.09 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.05 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.15 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.52 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.09 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и TCAL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и TCAL
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и TCAL
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -7.24% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -7.24% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -5.27% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.61% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.16% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и TCAL
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.39% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 7.60% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 11.67% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 11.66% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 11.66% | +19.69% |