Сравнение EGGQ с AIPI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGGQ показывает доходность -7.11%, а AIPI немного выше – -7.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EGGQ и AIPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и AIPI.

NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.