Сравнение EGGQ с MRNY
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 44.58% vs 48.50% for MRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 25.62%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
EGGQ
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 44.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 25.62% | 25.92% | -1.32% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | -35.72% | 3.95% |
Correlation
The correlation between EGGQ and MRNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. MRNY — Ранг доходности на риск
EGGQ
MRNY
Сравнение EGGQ c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.01 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.51 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и MRNY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -82.15% | +59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -31.53% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -69.02% | +59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -52.66% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 16.17% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и MRNY
NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеют волатильность 14.96% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 14.57% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 37.45% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 49.69% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 50.82% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 50.82% | -17.61% |
Сравнение комиссий EGGQ и MRNY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и MRNY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 6.08% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and MRNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (14.96%) compared to MRNY (14.57%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -22.70% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 48.50% vs 44.58% for EGGQ. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 48.50% return vs 44.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 6.08% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for MRNY.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор