Сравнение EGGQ с MAGY
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGQ returned 59.11% vs -0.06% for MAGY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 43.97%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -10.59%.
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | 42.90% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -10.59% | 26.42% |
Correlation
The correlation between EGGQ and MAGY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between EGGQ and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. MAGY — Ранг доходности на риск
EGGQ
MAGY
Сравнение EGGQ c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.00 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.01 | +8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и MAGY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -14.29% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -14.29% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -12.53% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -2.94% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 4.71% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и MAGY
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 7.09% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 12.90% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 15.58% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 15.60% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 15.60% | +18.60% |
Сравнение комиссий EGGQ и MAGY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и MAGY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности MAGY в 41.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 41.38% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and MAGY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (16.07%) compared to MAGY (7.09%). In terms of maximum drawdown, EGGQ dropped -22.70% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 59.11% vs -0.06% for MAGY. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 59.11% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 41.38%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for MAGY.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор