Сравнение EGGQ с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
EGGQ и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и IVVW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
EGGQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
EGGQ
IVVW
Сравнение EGGQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.59 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и IVVW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и IVVW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и IVVW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -16.79% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.21% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -2.90% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.87% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.88% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и IVVW
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 4.54% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 6.63% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 15.56% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 13.10% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 13.10% | +18.25% |