Сравнение EGFIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Invesco QQQ (QQQ).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или QQQ.
Основные характеристики
| EGFIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.67% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 38.67% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.85% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 17.47% |
| Макс. просадка | -54.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -20.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и QQQ
С начала года, EGFIX показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.53% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и QQQ
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и QQQ
EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и QQQ
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и QQQ
Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 4.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.