Сравнение EGFIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.22% против 18.99% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и QQQ
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EGFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EGFIX
QQQ
Сравнение EGFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.07 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.32 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и QQQ
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и QQQ
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -82.97% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.62% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -35.12% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -35.12% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -7.86% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -32.99% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.44% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и QQQ
Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.50% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.82% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.70% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 22.38% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.25% | +1.26% |