Сравнение EGFIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGFIX имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции PROVX немного отстают с 11.71%.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и PROVX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
EGFIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
EGFIX
PROVX
Сравнение EGFIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.26 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.00 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.81 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и PROVX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и PROVX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -57.65% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.54% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -27.48% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -27.48% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -10.07% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -13.23% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.29% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и PROVX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.20% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 8.81% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.60% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 15.59% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 16.12% | +7.39% |