Сравнение EFZ с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
EFZ и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFZ имеют среднегодовую доходность -8.18%, а акции YXI немного отстают с -8.46%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и YXI
И EFZ, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
EFZ
YXI
Сравнение EFZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.09 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 0.04 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.08 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и YXI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и YXI
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и YXI
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -81.15% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -29.83% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -57.65% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -66.81% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -78.02% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -54.05% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 22.96% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и YXI
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.78% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.48% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.80% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 23.78% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 31.35% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 27.46% | -10.15% |