Сравнение EFZ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
EFZ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -6.11% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и TSDD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
EFZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
EFZ
TSDD
Сравнение EFZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -1.13 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.90 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.04 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.65 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и TSDD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и TSDD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и TSDD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.03% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -90.32% | +59.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -98.53% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -69.41% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 77.90% | -56.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и TSDD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 22.84% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 59.58% | -47.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 110.35% | -91.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 116.23% | -99.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 116.23% | -98.92% |