PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.24% vs 73.40% for SMST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SMST

2026 (YTD)20252024
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%9.13%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%-44.36%-90.90%

Correlation

The correlation between EFZ and SMST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

EFZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.52

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.63

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.86

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.81

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.52

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.52

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SMST

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-99.25%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-85.39%

+68.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-98.02%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-90.67%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

40.73%

-31.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SMST

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

37.33%

-32.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

126.48%

-112.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

140.93%

-124.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

166.79%

-150.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

166.79%

-149.41%

Сравнение комиссий EFZ и SMST

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SMST

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SMST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.33%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -14.24% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор