PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -8.29% против 36.10% соответственно.


EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
QLD
ProShares Ultra QQQ
42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EFZ and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.71

The correlation between EFZ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

EFZ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.42

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.92

-13.38

EFZ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.70

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.81

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.60

-0.94

Просадки

Сравнение просадок EFZ и QLD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-83.13%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-25.13%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-42.29%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-63.68%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-63.68%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-0.53%

-87.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-18.17%

-48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

7.20%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.90%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.08%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

31.85%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

44.74%

-28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

44.56%

-27.18%

Сравнение комиссий EFZ и QLD

И EFZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и QLD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности QLD в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -8.29% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.12% for QLD.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор