Сравнение EFZ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EFZ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -8.06% против 29.40% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и QLD
И EFZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFZ
QLD
Сравнение EFZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 0.84 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.43 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.49 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.88 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.84 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и QLD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и QLD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и QLD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -83.13% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -25.13% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.68% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -63.68% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -20.10% | -66.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -18.30% | -48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 7.67% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 12.96% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 25.55% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 44.91% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 44.77% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 44.47% | -27.16% |