Сравнение EFZ с QLD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -8.83% против 36.27% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам EFZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between EFZ and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.71 |
The correlation between EFZ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFZ
QLD
Сравнение EFZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.67 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.05 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и QLD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -83.13% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -25.13% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -42.29% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.68% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -63.68% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -9.26% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -18.14% | -48.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 7.40% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 18.22% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 28.95% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 35.77% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 45.34% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 44.80% | -27.64% |
Сравнение комиссий EFZ и QLD
И EFZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и QLD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -8.83% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.13% for QLD.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор