Сравнение EFZ с QLD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -8.29% против 36.10% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам EFZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between EFZ and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | -0.71 |
The correlation between EFZ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFZ
QLD
Сравнение EFZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.42 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.92 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.70 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.58 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.60 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и QLD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -83.13% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -25.13% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -42.29% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -63.68% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -63.68% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -0.53% | -87.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -18.17% | -48.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 7.20% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.90% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 24.08% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 31.85% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 44.74% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 44.56% | -27.18% |
Сравнение комиссий EFZ и QLD
И EFZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и QLD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности QLD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (8.90%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -8.29% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.12% for QLD.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор