PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 12.38%.


EFZ

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-14.45%
3 года*
-10.23%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-8.90%

OVF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.43%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.71%
1 год
27.95%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и OVF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.69%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-6.87%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
12.38%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%

Correlation

The correlation between EFZ and OVF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

-0.92

The correlation between EFZ and OVF has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.41

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.13

-10.56

EFZ vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа OVF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и OVF

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OVF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-30.07%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.64%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-15.89%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-30.07%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-3.02%

-84.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-7.39%

-59.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.07%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и OVF

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.44%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.25%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

15.45%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

17.83%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.03%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.24%

-0.08%

Сравнение комиссий EFZ и OVF

И EFZ, и OVF имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и OVF

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности OVF в 9.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
9.76%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and OVF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (7.25%) compared to EFZ (5.44%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs OVF's -30.07%.

On 5-year performance, OVF leads with 8.98% vs -5.64% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 8.98% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and OVF have the same expense ratio: 0.95% per year.

OVF has the higher dividend yield at 9.76%, compared with 4.07% for EFZ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Liquid Strategies.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор