PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 12.88%.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

OVF

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
8.08%
С начала года
12.88%
1 год
26.39%
3 года*
18.28%
5 лет*
9.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и OVF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-6.87%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
12.88%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%

Correlation

The correlation between EFZ and OVF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

-0.93

The correlation between EFZ and OVF has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.28

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.53

-9.88

EFZ vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа OVF равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и OVF

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OVF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-30.07%

-58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-11.64%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-15.89%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-30.07%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-2.59%

-85.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-7.35%

-59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

3.10%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и OVF

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.30%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.78%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.06%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.11%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.23%

-0.13%

Сравнение комиссий EFZ и OVF

И EFZ, и OVF имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и OVF

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности OVF в 8.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
8.93%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and OVF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.30%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs OVF's -30.07%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.14% vs -6.05% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.14% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and OVF have the same expense ratio: 0.95% per year.

OVF has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 3.97% for EFZ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Liquid Strategies.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор