Сравнение EFZ с OVF
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. EFZ is passively managed, while OVF is actively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.38%/yr vs 9.56%/yr for OVF. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и OVF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 14.61%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
OVF
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и OVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -7.65% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 14.61% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
Correlation
The correlation between EFZ and OVF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | -0.93 |
The correlation between EFZ and OVF has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. OVF — Ранг доходности на риск
EFZ
OVF
Сравнение EFZ c OVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | OVF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.85 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.99 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.98 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и OVF
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OVF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -30.07% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -11.64% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -15.89% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -30.07% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -0.99% | -86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -7.44% | -59.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 3.01% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и OVF
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеют волатильность 5.19% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.44% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 14.08% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.75% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.77% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.12% | +0.26% |
Сравнение комиссий EFZ и OVF
И EFZ, и OVF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и OVF
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности OVF в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.57% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and OVF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVF has higher volatility (5.44%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs OVF's -30.07%.
On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs -5.38% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and OVF have the same expense ratio: 0.95% per year.
OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 4.04% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Liquid Strategies.
OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и OVF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор