Сравнение EFZ с OVF
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. EFZ is passively managed, while OVF is actively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.64%/yr vs 8.98%/yr for OVF. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и OVF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 12.38%.
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -8.90%
OVF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и OVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.69% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -6.87% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 12.38% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.76% |
Correlation
The correlation between EFZ and OVF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | -0.92 |
The correlation between EFZ and OVF has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. OVF — Ранг доходности на риск
EFZ
OVF
Сравнение EFZ c OVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | OVF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.41 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.13 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и OVF
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OVF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -30.07% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.64% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -15.89% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -30.07% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -3.02% | -84.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -7.39% | -59.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.07% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и OVF
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.44%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | OVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.25% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.45% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 17.83% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.03% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.24% | -0.08% |
Сравнение комиссий EFZ и OVF
И EFZ, и OVF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и OVF
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности OVF в 9.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.76% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and OVF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVF has higher volatility (7.25%) compared to EFZ (5.44%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs OVF's -30.07%.
On 5-year performance, OVF leads with 8.98% vs -5.64% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVF has performed better with a 8.98% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and OVF have the same expense ratio: 0.95% per year.
OVF has the higher dividend yield at 9.76%, compared with 4.07% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Liquid Strategies.
OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и OVF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор