PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с NOBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.54% против 10.02% соответственно.

EFZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-11.13%
1 год
-17.65%
3 года*
-11.11%
5 лет*
-6.24%
10 лет*
-8.54%
Всё время*
-7.61%

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFZ

ProShares Short MSCI EAFE
$149.81K$223.22K$373.31K

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

Сравнение доходности по годам EFZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-11.13%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EFZ and NOBL is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.70

Over the past year, the inverse relationship between EFZ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.70 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с MUDEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с PLTZEFZ с UUP
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EFZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.38

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.10

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.80

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

4.57

-6.33

EFZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и NOBL

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.36%

-35.43%

-52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-9.11%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-15.36%

-21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-17.92%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-35.43%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.36%

-0.21%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.26%

-3.46%

-63.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.59%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

9.16%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.92%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.48%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.64%

+0.48%

Сравнение комиссий EFZ и NOBL

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и NOBL

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NOBL в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.12%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and NOBL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.83%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -8.54% for EFZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.00% for NOBL.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор