Сравнение EFZ с NOBL
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.32% против 9.76% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам EFZ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between EFZ and NOBL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.70 |
Over the past year, the inverse relationship between EFZ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.70 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EFZ
NOBL
Сравнение EFZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.64 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.15 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и NOBL
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -35.43% | -52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -9.11% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -15.36% | -20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -17.92% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | -35.43% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -0.69% | -87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -3.47% | -63.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 3.60% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.72% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 8.85% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 11.82% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.47% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.61% | +0.49% |
Сравнение комиссий EFZ и NOBL
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и NOBL
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and NOBL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (4.72%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -8.32% for EFZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.03% for NOBL.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор