PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.29% против 9.51% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EFZ and NOBL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.71

The correlation between EFZ and NOBL shifts across timeframes, from -0.71 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EFZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.80

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.24

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.99

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.58

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.80

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.35

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.64

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EFZ и NOBL

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-35.43%

-52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.11%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-15.36%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-17.92%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-35.43%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-5.99%

-81.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-3.48%

-63.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.50%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и NOBL

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.36%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.00%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.33%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.38%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.60%

+0.78%

Сравнение комиссий EFZ и NOBL

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и NOBL

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and NOBL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -8.29% for EFZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.12% for NOBL.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор