Сравнение EFZ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EFZ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.18% против 9.54% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и NOBL
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EFZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EFZ
NOBL
Сравнение EFZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.41 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 0.70 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.54 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.89 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.41 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.58 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.64 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и NOBL составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и NOBL
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и NOBL
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -35.43% | -52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -11.20% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -17.92% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -35.43% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -7.07% | -80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -3.45% | -63.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 3.18% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и NOBL
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.55% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 8.06% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.24% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.39% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.59% | +0.72% |