PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с NOBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs 9.97%/yr for NOBL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -8.83% против 9.97% соответственно.

EFZ

1 день
1.95%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-15.21%
3 года*
-10.01%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
-8.83%

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EFZ and NOBL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.71

Over the past year, the inverse relationship between EFZ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.71 to -0.49, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с BNP.PAEFZ с UUP
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EFZ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.10

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.67

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.38

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

3.50

-5.01

EFZ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и NOBL

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-35.43%

-52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-9.11%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-15.36%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-17.92%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-35.43%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-3.29%

-84.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-3.48%

-63.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

3.58%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и NOBL

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.31%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.22%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

11.52%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.38%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.60%

+0.56%

Сравнение комиссий EFZ и NOBL

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и NOBL

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности NOBL в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and NOBL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.39%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.97% vs -8.83% for EFZ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.97% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.06% for NOBL.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор