Сравнение EFZ с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
EFZ и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -1.60% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: -8.06% против -10.56% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
MYY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- -10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и MYY
И EFZ, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. MYY — Ранг доходности на риск
EFZ
MYY
Сравнение EFZ c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.59 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.71 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.62 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и MYY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MYY
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности MYY в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.02% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MYY
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -94.89% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -27.61% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -33.82% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -70.14% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -94.55% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -71.95% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 20.28% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MYY
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.47% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.92% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.04% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.62% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.23% | -3.92% |