Сравнение EFZ с MSFD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.86% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between EFZ and MSFD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EFZ and MSFD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
EFZ
MSFD
Сравнение EFZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.01 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.20 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MSFD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -59.90% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -23.25% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -40.50% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -47.33% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -41.66% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 7.32% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 10.74% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 24.21% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 27.50% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 26.41% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 26.41% | -9.31% |
Сравнение комиссий EFZ и MSFD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MSFD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and MSFD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -9.25% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.38% for MSFD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор