Сравнение EFZ с IQQQ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -17.65% vs 25.09% for IQQQ. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.55%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $2.11M | $2.40M | $2.92M |
Сравнение доходности по годам EFZ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 6.34% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EFZ and IQQQ is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between EFZ and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EFZ
IQQQ
Сравнение EFZ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.24 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 6.61 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и IQQQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -20.41% | -67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -11.25% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -4.64% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -3.71% | -63.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 3.80% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.93% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 15.19% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.51% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.33% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.33% | -2.21% |
Сравнение комиссий EFZ и IQQQ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и IQQQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности IQQQ в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and IQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (6.93%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs -17.65% for EFZ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs -17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.12% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор