Сравнение EFZ с GSID
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -6.05%/yr vs 9.10%/yr for GSID. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GSID.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и GSID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 10.26%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
GSID
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и GSID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -28.51% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 10.26% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
Correlation
The correlation between EFZ and GSID is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | -0.97 |
The correlation between EFZ and GSID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. GSID — Ранг доходности на риск
EFZ
GSID
Сравнение EFZ c GSID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | GSID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.98 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.32 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и GSID
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и GSID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -29.89% | -58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -11.34% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -13.96% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -29.89% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -1.12% | -86.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -5.64% | -61.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 3.06% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и GSID
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | GSID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.66% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.43% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.62% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.32% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.30% | +0.80% |
Сравнение комиссий EFZ и GSID
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и GSID
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GSID в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.47% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and GSID have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs GSID's -29.89%.
On 5-year performance, GSID leads with 9.10% vs -6.05% for EFZ. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.10% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.47% for GSID.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while GSID is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.20% for GSID.
GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и GSID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор