PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 10.26%.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и GSID


2026 (YTD)202520242023202220212020
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-28.51%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between EFZ and GSID is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.97

The correlation between EFZ and GSID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.98

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.32

-8.67

EFZ vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GSID равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и GSID

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и GSID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-29.89%

-58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-11.34%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-13.96%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-29.89%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-1.12%

-86.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-5.64%

-61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

3.06%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и GSID

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.66%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

13.43%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.62%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.32%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.30%

+0.80%

Сравнение комиссий EFZ и GSID

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и GSID

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GSID в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and GSID have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.17%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs GSID's -29.89%.

On 5-year performance, GSID leads with 9.10% vs -6.05% for EFZ. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.10% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.47% for GSID.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while GSID is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор