Сравнение EFZ с GGLS
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs -31.19%/yr for GGLS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -13.92%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.86% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
Correlation
The correlation between EFZ and GGLS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. GGLS — Ранг доходности на риск
EFZ
GGLS
Сравнение EFZ c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и GGLS
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -81.24% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -56.00% | +38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -72.36% | +36.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -78.85% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -47.78% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 39.92% | -29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и GGLS
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 10.75% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.33% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 30.45% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 31.37% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 31.37% | -14.27% |
Сравнение комиссий EFZ и GGLS
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и GGLS
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GGLS в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and GGLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.75%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs GGLS's -81.24%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.25% vs -31.19% for GGLS. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.25% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.97% for GGLS.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.09% for GGLS.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор