Сравнение EFZ с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
EFZ и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -4.29% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и CRCD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
EFZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
EFZ
CRCD
Сравнение EFZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и CRCD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и CRCD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и CRCD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -94.38% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -89.73% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -41.29% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 203.67% | -185.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 203.67% | -187.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 203.67% | -186.36% |