Сравнение EFZ с BNKD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.29% vs -69.69% for BNKD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -28.25%.
EFZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -8.30%
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.64% | -14.91% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
Correlation
The correlation between EFZ and BNKD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
EFZ
BNKD
Сравнение EFZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.75 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -1.00 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.86 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BNKD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке BNKD в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -85.90% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -70.14% | +52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -85.90% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.09% | -64.08% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 49.49% | -39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BNKD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.08%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 17.80% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 46.63% | -33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 58.20% | -41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 74.59% | -57.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 74.59% | -57.21% |
Сравнение комиссий EFZ и BNKD
И EFZ, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BNKD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BNKD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BNKD's -85.90%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.29% vs -69.69% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.29% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BNKD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BNKD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор