Сравнение EFZ с BNKD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -17.65% vs -70.53% for BNKD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -48.61%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
BNKD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- -70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.83K | $9.96K | $9.74K | |
| $149.81K | $223.22K | $373.31K |
Сравнение доходности по годам EFZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -15.30% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -48.61% | -59.47% |
Correlation
The correlation between EFZ and BNKD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
EFZ
BNKD
Сравнение EFZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.99 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.60 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BNKD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, примерно равная максимальной просадке BNKD в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -89.90% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -71.04% | +53.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -89.90% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -66.66% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 44.00% | -33.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BNKD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 17.03% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 47.33% | -33.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 59.60% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 72.83% | -55.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 72.83% | -55.71% |
Сравнение комиссий EFZ и BNKD
И EFZ, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BNKD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BNKD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.03%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs BNKD's -89.90%.
On 1-year performance, EFZ leads with -17.65% vs -70.53% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -17.65% return vs -70.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BNKD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for BNKD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор