Сравнение EFZ с AMZD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -10.01%/yr vs -20.20%/yr for AMZD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -3.80%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.86% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between EFZ and AMZD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. AMZD — Ранг доходности на риск
EFZ
AMZD
Сравнение EFZ c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.14 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и AMZD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -73.05% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -28.27% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -59.20% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -68.70% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -49.33% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 13.43% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и AMZD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.13% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 21.78% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 31.03% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 33.47% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 33.47% | -16.31% |
Сравнение комиссий EFZ и AMZD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и AMZD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AMZD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.26% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and AMZD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.01% vs -20.20% for AMZD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.01% return vs -20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.26% for AMZD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.09% for AMZD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор