PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с ACWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 9.57%/yr for ACWX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: -8.29% против 9.57% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between EFZ and ACWX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

-0.96

The correlation between EFZ and ACWX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

EFZ vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.08

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.85

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.82

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.96

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ACWX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.08

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.55

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.23

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EFZ и ACWX

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-60.40%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.42%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-13.84%

-21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-30.07%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-35.38%

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-1.06%

-86.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-13.34%

-53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.93%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и ACWX

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.74%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.26%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.51%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.29%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.38%

0.00%

Сравнение комиссий EFZ и ACWX

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и ACWX

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ACWX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and ACWX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, ACWX leads with 9.57% vs -8.29% for EFZ. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWX has performed better with a 9.57% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.47% for ACWX.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.32% for ACWX.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор