PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFX.TO с INVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFX.TO с INVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFX.TO (Enerflex Ltd.) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EFX.TO returned 14.99%/yr vs -7.02%/yr for INVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFX.TO и INVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Innovex International, Inc (INVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFX.TO торгуется в CAD, в то время как INVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFX.TO показывает доходность 73.74%, что значительно выше, чем у INVX с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции EFX.TO превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 14.99% против -7.02% соответственно.

EFX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.01%
С начала года
73.74%
6 месяцев
86.43%
1 год
262.66%
3 года*
67.87%
5 лет*
35.19%
10 лет*
14.99%

INVX

1 день
3.69%
1 месяц
8.45%
С начала года
31.32%
6 месяцев
19.63%
1 год
87.45%
3 года*
6.30%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
-7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFX.TO и INVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFX.TO
Enerflex Ltd.		73.74%49.76%136.45%-27.27%12.93%17.98%-44.71%-21.19%6.74%-8.14%
INVX
Innovex International, Inc		31.32%49.37%-34.81%-16.24%47.90%-34.16%-37.93%48.53%-31.70%-25.62%

Correlation

The correlation between EFX.TO and INVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX.TO:

CA$4.48B

INVX:

$1.95B

EPS

EFX.TO:

CA$0.78

INVX:

$0.75

Коэффициент P/E

EFX.TO:

46.93

INVX:

37.82

Коэффициент PEG

EFX.TO:

5.13

INVX:

0.11

Коэффициент P/S

EFX.TO:

1.55

INVX:

2.01

Коэффициент P/B

EFX.TO:

3.92

INVX:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

EFX.TO:

CA$2.90B

INVX:

$976.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX.TO:

CA$579.44M

INVX:

$280.46M

EBITDA (12 мес.)

EFX.TO:

CA$475.56M

INVX:

$157.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

Innovex International, Inc

Часто сравнивают с EFX.TO:
EFX.TO с CNLEFX.TO с CEU.TOEFX.TO с HPS-A.TOEFX.TO с HXE.TOEFX.TO с NNRG.NEOEFX.TO с WCP.TOEFX.TO с IESC
Часто сравнивают с INVX:
INVX с VALINVX с NESRINVX с SEIINVX с NOAINVX с NEINVX с OISINVX с SDRL

Доходность на риск

EFX.TO vs. INVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX.TO
Ранг доходности на риск EFX.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
INVX
Ранг доходности на риск INVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFX.TO c INVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFX.TOINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.35
2.19

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
2.80

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.34

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

4.96

+14.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.87

12.30

+51.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFX.TO vs. INVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFX.TO на текущий момент составляет 6.35, что выше коэффициента Шарпа INVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX.TO и INVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFX.TOINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35

2.19

+4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.07

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.01

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EFX.TO и INVX

Максимальная просадка EFX.TO за все время составила -76.30%, что меньше максимальной просадки INVX в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX.TO и INVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFX.TOINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.30%

-85.90%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.72%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.83%

-56.45%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-64.93%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

-79.62%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-69.16%

+63.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-45.40%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

7.13%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EFX.TO и INVX

Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFX.TO) составляет 12.70%, в то время как у Innovex International, Inc (INVX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что EFX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFX.TOINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

14.06%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

29.33%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.66%

40.17%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

44.74%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

44.91%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX.TO и INVX

Дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как INVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX.TO
Enerflex Ltd.		0.46%0.74%0.79%1.63%1.17%1.11%2.67%3.52%2.44%2.28%1.99%2.56%
INVX
Innovex International, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX.TO и INVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
574.43M
239.03M
(EFX.TO) Общая выручка
(INVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EFX.TO значения в CAD, INVX значения в USD

Сравнение рентабельности EFX.TO и INVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enerflex Ltd. и Innovex International, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
24.3%
35.4%
Активы портфеля
EFX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 139.67M при выручке в 574.43M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

INVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

EFX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.92M при выручке в 574.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

INVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

EFX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.30M при выручке в 574.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

INVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

Часто задаваемые вопросы

EFX.TO and INVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFX.TO и INVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор