Сравнение EFX.TO с HXE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO).
HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EFX.TO и HXE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFX.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 30.72% | 49.76% | 136.45% | -27.27% | 12.93% | 17.98% | -44.71% | -21.19% | 6.74% | -8.14% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.24% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EFX.TO показывает доходность 30.72%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 36.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFX.TO имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции HXE.TO немного отстают с 12.78%.
EFX.TO
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 80.14%
- 1 год
- 147.44%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- 28.26%
- 10 лет*
- 12.80%
HXE.TO
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 36.24%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 53.17%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 32.28%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
EFX.TO
HXE.TO
Сравнение EFX.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.96 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.43 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 2.63 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 9.28 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.96 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFX.TO и HXE.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX.TO и HXE.TO
Дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 0.59% | 0.74% | 0.79% | 1.63% | 1.17% | 1.11% | 2.67% | 3.52% | 2.44% | 2.28% | 1.99% | 2.56% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFX.TO и HXE.TO
Максимальная просадка EFX.TO за все время составила -76.30%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX.TO и HXE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFX.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.30% | -85.92% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -20.40% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -28.83% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.30% | -80.40% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -4.72% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -31.17% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 5.77% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX.TO и HXE.TO
Enerflex Ltd. (EFX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что EFX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFX.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.42% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 15.06% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 27.28% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.53% | 29.07% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 33.66% | +11.50% |