PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFV с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с UMMA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFV is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, EFV returned 21.25%/yr vs 18.01%/yr for UMMA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности EFV и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 21.63%.

EFV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
9.66%
С начала года
12.81%
1 год
30.42%
3 года*
21.25%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.37%

UMMA

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.90%
6 месяцев
13.74%
С начала года
21.63%
1 год
36.27%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		12.81%42.22%5.35%18.85%-7.37%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		21.63%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between EFV and UMMA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between EFV and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и UMMA

Секторы
EFV
UMMA

Финансовые услуги

37.7%
0.0%

Промышленность

10.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.0%

Здравоохранение

7.4%
14.8%

Энергетика

6.8%
2.4%

Сырьевые материалы

6.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.3%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
1.0%

Технологии

3.0%
48.2%

Недвижимость

2.8%
0.4%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
UMMA
0.0%

Промышленность

EFV
10.4%
UMMA
12.1%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
UMMA
5.0%

Здравоохранение

EFV
7.4%
UMMA
14.8%

Энергетика

EFV
6.8%
UMMA
2.4%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
UMMA
8.8%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
UMMA
7.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
UMMA
1.0%

Технологии

EFV
3.0%
UMMA
48.2%

Недвижимость

EFV
2.8%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EFV vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.53

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.44

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

8.53

+1.77

EFV vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и UMMA

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-34.17%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.93%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-18.73%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-10.86%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-9.68%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.26%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и UMMA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.20%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

9.87%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

21.44%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

23.82%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.23%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.23%

-3.79%

Сравнение комиссий EFV и UMMA

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и UMMA

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UMMA в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.66%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.00%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFV and UMMA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.87%) compared to EFV (3.20%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, EFV leads with 21.25% vs 18.01% for UMMA. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFV has performed better with a 21.25% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

EFV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.00% for UMMA.

They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.65% for UMMA.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор