PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции SPDW немного впереди с 10.09%.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFV and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.93

The correlation between EFV and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и SPDW

Секторы
EFV
SPDW

Финансовые услуги

36.9%
22.9%

Промышленность

10.2%
19.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.7%

Сырьевые материалы

7.5%
7.3%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Энергетика

7.0%
5.5%

Коммунальные услуги

5.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.8%

Технологии

4.3%
13.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
SPDW
22.9%

Промышленность

EFV
10.2%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

EFV
7.2%
SPDW
8.3%

Энергетика

EFV
7.0%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
SPDW
3.3%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
SPDW
7.8%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
SPDW
3.8%

Технологии

EFV
4.3%
SPDW
13.7%

Недвижимость

EFV
2.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.07

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.87

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.80

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.93

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EFV и SPDW

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-60.02%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.55%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-13.53%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-30.21%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-34.98%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.87%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-12.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и SPDW

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.63%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.17%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

15.60%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.49%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.26%

+0.60%

Сравнение комиссий EFV и SPDW

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и SPDW

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EFV and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 9.75% for EFV. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.87% for SPDW.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор