Сравнение EFV с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
EFV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции SPDW немного отстают с 9.48%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и SPDW
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
EFV vs. SPDW — Ранг доходности на риск
EFV
SPDW
Сравнение EFV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.46 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.77 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.76 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EFV и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и SPDW
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и SPDW
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -60.02% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.55% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -30.21% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -34.98% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.11% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -13.01% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и SPDW
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.85% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.62% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.61% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.27% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.16% | +0.71% |