Сравнение EFV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EFV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | 22.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и SGOV
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EFV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EFV
SGOV
Сравнение EFV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 20.61 | -18.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 283.87 | -281.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 201.33 | -199.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 411.31 | -408.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4,618.08 | -4,606.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 20.61 | -18.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 14.12 | -13.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между EFV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и SGOV
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и SGOV
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -0.03% | -63.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -0.01% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -0.03% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | 0.00% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.00% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и SGOV
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 0.06% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 0.13% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 0.20% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 0.24% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 0.24% | +17.63% |