Сравнение EFV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EFV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и IBIT
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EFV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFV
IBIT
Сравнение EFV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.44 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.37 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.35 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -0.75 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.44 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFV и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и IBIT
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и IBIT
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -49.36% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -49.36% | +38.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -45.80% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.18% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 23.27% | -20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 12.95% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 36.76% | -26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 45.40% | -28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 51.21% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 51.21% | -33.34% |