Сравнение EFV с IBIT
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFV returned 30.75% vs -46.35% for IBIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EFV charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EFV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 10.28%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 13.04% | 42.22% | 5.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EFV and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFV
IBIT
Сравнение EFV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.87 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -1.40 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFV и IBIT
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -53.30% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -53.30% | +42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -48.95% | +48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -17.71% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 33.14% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.89% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 34.83% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 44.38% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 49.92% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 49.92% | -32.48% |
Сравнение комиссий EFV и IBIT
EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и IBIT
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.65% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFV and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EFV leads with 30.75% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFV has performed better with a 30.75% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.
EFV has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for IBIT.
EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.25% for IBIT.
EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор