PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с HWAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) are both funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while HWAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 13.68%/yr for HWAIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.94%/yr for HWAIX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у HWAIX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.68% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

HWAIX

1 день
-0.50%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.76%
1 год
21.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и HWAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		11.36%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Correlation

The correlation between EFV and HWAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.77

Over the past year, the correlation between EFV and HWAIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с SCHDHWAIX с IPFPXHWAIX с VTVHWAIX с HWSIXHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с VOOG

Доходность на риск

EFV vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVHWAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.76

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.46

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.23

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.08

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EFV и HWAIX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и HWAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-41.28%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-7.10%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-17.28%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-23.87%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-41.28%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.50%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-5.62%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и HWAIX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.64%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

13.05%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

18.10%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.46%

-1.60%

Сравнение комиссий EFV и HWAIX

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HWAIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и HWAIX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HWAIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.31%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Часто задаваемые вопросы

EFV and HWAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to HWAIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs HWAIX's -41.28%.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и HWAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор